Situada entre las plazas de Jacinto Benavente y Santa Cruz, la calle de la Bolsa se llamó primero plazuela de la Leña por la cantidad de leña y maderas que la gente acumuló en ese mismo lugar a modo de barricadas cuando tuvo lugar la Guerra de las Comunidades.
Aquella original plazuela fue absorbida en 1875 por la nueva calle, que era más ancha y más larga. Adoptó el nombre del antiguo y desaparecido edificio de la Aduana Vieja – situado entre las calles de la Paz y Carretas- que hacía las veces de la Bolsa cuando la Casa Real de la Aduana se trasladó a la calle Alcalá (lo que hoy es el Ministerio de Hacienda).
No será hasta finales del S. XIX cuando la Bolsa se traslade a su emplazamiento actual en la Plaza de la Lealtad. En 1926 comenzaron las obras de derribo de las casas que no permitían que la calle de la Bolsa llegara hasta Carretas, lo que propició la nueva plaza de Jacinto Benavente.
En los años ochenta del siglo XX, en el número 12 de esta misma calle se abrió un restaurante conocido como «La Capilla de la Bolsa», con un comedor independiente y reservado que era la capilla de los Ajusticiados, estancia que había pertenecido a la derribada iglesia de Santa Cruz.
Más información en Los nombres de las calles de Madrid, de Mª Isabel Gea.