La calle del Nuncio es una pequeña y tortuosa calle situada entre la Plaza de Puerta Cerrada y el Pretil de Santisteban. Este era un lugar muy frecuentado por capeadores y malandrines en los tiempos de capa y espada. Estos hombres solían hacer su negocio en los alrededores de Puerta Cerrada cuando caía la noche.
Era esta calle del Nuncio el lugar donde se encontraba el palacio de la Nunciatura apostólica, que había sido propiedad de la familia Vargas. Posteriormente, el palacio lo adquirió Rodrigo Calderón, el opulento privado del duque de Lerma.
Parece ser que en 1671, el nuncio estaba harto de los escándalos y fechorías que se realizaban en esa calle y pidió licencia al Concejo matritense para cerrar el callejón que había a espaldas del palacio, evitando así el paso de pícaros y truhanes.
Al final de la calle estaba el antiquísimo palacete del marqués de Santiesteban que sirve de fondo al pretil del mismo nombre. Es ésta otra mansión nobiliaria que daba prestancia a esta calle. Justo contiguo, está el templo de San Pedro.
Más información en Rincones del viejo Madrid, de Ángel J. Olivares.