Madrid tuvo cinco puertas adosadas a su segunda muralla: la de la Vega, de Moros, Cerrada, Guadalajara y Balnadú. No ha quedado rastro material de ninguna de ellas, salvo los nombres de dos de ellas, la de Moros y Puerta Cerrada.
Hoy hablamos de la Puerta de la Vega que estaba situada frente a la calle de Segovia. Fue construida en el Siglo XII y se mantuvo cinco siglos más. En la parte superior tenía un arco con un agujero oculto en el que se alojaba una gran pesa de hierro, que era arrojada en tiempos de guerra cuando se acercaba el enemigo.
Por el lateral que daba a la ciudad había una escalera por donde se subía el vigía. Según el plano de Texeira, esta puerta tenía dos torres unidas por un matacán o parapeto con aspilleras.
Posteriormente fueron construidas dos puertas más, una en el siglo XVII y la otra en el año 1708 y se ubicaron donde empieza la bajada, justo enfrente de donde está hoy la catedral. Ambas fueron derribadas en 1708 y 1830.
En documentos medievales a esta puerta se la denominaba Alvelga», término del hispanismo arabizado, así la describe Quintana: …miraba al occidente, que por descubrirse desde ella una vega a la parte del río, tomó de ella el nombre. Era angosta y estaba debajo de una fuerte torre caballera; tenía dos estancias y en el hueco de la de adentro había dos escaleras a los dos lados, en cada uno la suya, muy angostas, por donde se subía a lo alto…
Más información en Rincones del viejo Madrid, de Ángel J. Olivares Prieto