Tanto adorno exterior y grandiosidad no dejan ver algunos detalles interesantes como la rica colección de esculturas repartidas por algunas fachadas del palacio, especialmente en la balaustrada, realizada en tiempos de Fernando VI a propuesta del padre Martín Sarmiento. Éste presentó al rey un proyecto para embellecer el exterior del palacio con 112 estatuas de los reyes de España. Desde Ataulfo, el primer rey godo, hasta Fernando VI y Bárbara de Braganza, la historia de España fue escrita a golpe de cincel con piedra caliza de Colmenar de Oreja de gran pureza. Posteriormente se sumaron otras figuras como Santiago, San Millán de la Cogolla, los reyes americanos, los condes castellanos Fernán González y Garci Fernández, y los emperadores romanos Honorio, Teodosio, Arcadio y Trajano.
El trabajo fue complejo ya que hubo que contratar a 24 escultores, dirigidos por Doménico Olivieri y Felipe de Castro, que formaron dos equipos donde había gente tan prestigios como Roberto Michel (Cibeles), Juan Pascual de Mena y Luis Salvador Carmona. Los bloques de roca se trasladaron en bruto a Madrid, previamente devastados para aligerar el peso del transporte, con el fin de darlos forma en distintos talleres de la capital. Uno de ellos estuvo cerca del palacio, en la calle de los Reyes, llamada asó por tal motivo. Finalmente, en 1754, las estatuas se colocaron alrededor de la balaustrada y unas pocas, catorce, en el piso principal, entre ellas las de los santos, emperadores y reyes americanos.
Pero al contrario de lo que se cree, la orden de retirar las esculturas de los más alto del palacio no partió de la reina madre Isabel de Farnesio, ni de ningún sueño trágico que tuvo, quien dio la orden fue su hijo Carlos III en 1760, orden que se cumplió a rajatabla. ¿El motivo? No se sabe con precisión pero pudo deberse al excesivo peso o al cambio de los gustos estéticos del momento, más neoclásicos que barrocos, o simplemente un capricho del nuevo monarca que llegó a la corte con ideas diferentes. Además, la orden añadía la obligación de borrar las inscripciones de las bases, medida que nunca se entendió. Así pasó que años más tarde, cuando Isabel II quiso recuperar las estatuas de los sótanos palaciegos para distribuirlas por los parques de Madrid, hubo que identificarlas repitiendo los nombres de algunos reyes como los de Sancho IV (en el paso de las estatuas del Retiro hay dos) y Leovigildo, con estatuas en la Plaza de Oriente y en la cornisa de la puerta del Príncipe del Palacio Real.
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