Nos cuenta el casi considerado cronista de la villa, José Mª Escudero, en su libro «Misterios y enigmas de Madrid» que en el Centro de Arte Reina Sofía algunos vigilantes nocturnos han oído ruidos extaños y han visto sombras.
Se dice que han escuchado puertas que se abren solas y alarmas que se disparan solas durante la noche. En un principio, los trabajadores del museo se lo tomaron a broma pero un buen día decidieron jugar a la güija. Parece que el espíritu le dijo a uno de ellos que muy pronto recibiría una mala noticia. Y así fue. Al poco tiempo, un familiar murió en accidente de tráfico.
Lo que sí es cierto es que a lo largo de su historia, este edificio ha visto morirse a cientos de personas como cuando Madrid sufrió la peste y otras epidemias. Muchas de ellas fueron enterradas en el subsuelo. En aquella época se contaba que muchos de los espíritus de aquellos cadáveres visitaban a los propios enfermos anunciándoles su cercano fin.
Será en 1982 cuando este edificio se destine al fin que hoy conocemos, después de mucho tiempo abandonado. Con las obras, aparecieron restos de cadáveres de niños, calaveras, huesos, cadenas, grilletes y extraño material hospitalario, lo que dio que pensar que en el pasado pudo haber sido hospital durante la guerra civil, centro de tortturas o cárcel.
En 1990, en una segunda remodelación, se encontró en el lugar donde estuvo la capilla del hospital los cuerpos momificados de tres monjas, las cuales siguen enterradas allí, justamente debajo de la puerta principal del museo. Por último, parece que el espíritu más travieso del Reina Sofía se le conoce como Ataulfo.
Más información en Misterios y enigmas de Madrid/ Mysteries and enigmas of Madrid, de José Mª Escudero.